J. Mulero, F. Belzunce, A. M. Franco Pereira
Una de las medidas de riesgo más útiles y conocidas es el valor en riesgo (VaR), pero tiene algunas limitaciones que se pusieron en evidencia a partir de la crisis financiera iniciada en 2008. Por este motivo, en los acuerdos de Basilea III (2010) se adoptó el uso de la cola del valor en riesgo (TVaR), que ofrece información más representativa sobre los riesgos. En el contexto de la teoría de seguros, las compañías aseguradoras acuden a compañías de reaseguros para proteger su capital frente a posibles grandes pérdidas. En este sentido, la cantidad económica reclamada que pasa a ser asumida por las reaseguradoras puede ser estudiada a partir de la vida residual de dichas reclamaciones. En este trabajo, analizamos el interés de la comparación de estas cantidades. Además, proporcionamos condiciones suficientes para su estudio e ilustramos su utilidad a partir de algunos ejemplos.
Palabras clave / Keywords: órdenes estocásticos, valor-en-riesgo, colas, finanzas, seguros
Programado
Sesión GT12-1 Ordenaciones Estocásticas y sus Aplicaciones: Aplicaciones de los Órdenes Estocásticos a Finanzas y Actuariales (OEA-1). Organizador: Alfonso Suárez Llorens
29 de mayo de 2018 10:30
Sala 7
