J. D. Bermúdez Edo, E. Vercher González
En este trabajo proponemos un nuevo índice que permite ordenar cualquier conjunto de posibles carteras de inversión. Para ello, modelizamos la incertidumbre sobre el rendimiento de las carteras mediante variables difusas trapezoidales, obteniendo a partir de ellas medidas credibilísticas del futuro rendimiento y posible pérdida de la cartera.
Para tener en cuenta la aversión al riesgo del inversor, analizamos el comportamiento y relaciones entre diversas medidas credibilistas de pérdida y de riesgo de la inversión, así como su relación con otras medidas posibilistas.
Un ejemplo numérico, utilizando datos reales del mercado de valores español, muestra los resultados de distintos índices difusos de ordenación de carteras.
Palabras clave / Keywords: distribución de credibilidad, preferencias del inversor, selección de carteras de inversión, variables fuzzy
Programado
Sesión J04 Métodos y Aplicaciones de la Investigación Operativa
31 de mayo de 2018 10:20
Sala 3
