Tiempos de escape y de primera llegada en el modelo de riesgo de Sparre Andersen
J. A. Vega Coso
Con el presente trabajo pretendemos dar una visión general de primera llegada a la barrera superior y de escape de una determinada zona, que sin pérdida de generalidad vamos a suponer que es [0,b] en el modelo de riesgo de Sparre Andersen. Se deducirán las expresiones que satisfacen dependiendo de la naturaleza del tiempo de salida ya sea un tiempo de renovación t>0 o un tiempo no de renovación r>0. También se estudiarán algunas propiedades relacionadas con ellos.
Palabras clave / Keywords: barrera superior, riesgo, Sparre Andersen, tiempo escape, tiempo de llegada a la barrera superior
Programado
Sesión V11 Procesos Estocásticos
1 de junio de 2018 17:20
Sala 4
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