J. A. Vega Coso

Con el presente trabajo pretendemos dar una visión general de primera llegada a la barrera superior y de escape de una determinada zona, que sin pérdida de generalidad vamos a suponer que es [0,b] en el modelo de riesgo de Sparre Andersen. Se deducirán las expresiones que satisfacen dependiendo de la naturaleza del tiempo de salida ya sea un tiempo de renovación t>0 o un tiempo no de renovación r>0. También se estudiarán algunas propiedades relacionadas con ellos.

Palabras clave / Keywords: barrera superior, riesgo, Sparre Andersen, tiempo escape, tiempo de llegada a la barrera superior

Programado

Sesión V11 Procesos Estocásticos
1 de junio de 2018  17:20
Sala 4


Otros trabajos en la misma sesión


Últimas noticias

  • 04/06/18
    Certificados
  • 13/04/18
    Resumen del programa y Programa detallado
  • 22/03/18
    Descuentos en medios de trasporte para congresistas y acompañantes
  • 01/02/18
    Ampliación del plazo de tarifa superreducida
  • 19/01/18
    Ampliación de plazos
  • 15/01/18
    Programación para el día 29 de mayo
  • 15/01/18
    Conferenciantes plenarios
  • 12/01/18
    Sede: Palacio de Congresos
  • 24/12/17
    Sesión plenaria en memoria del Profesor Pedro Gil
  • 24/12/17
    Corrección bases del Premio Ramiro Melendreras

Política de cookies

Usamos cookies solamente para poder idenfiticarte y autenticarte dentro del sitio web. Son necesarias para el correcto funcionamiento del mismo y por tanto no pueden ser desactivadas. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para su aceptación, así como la de nuestra Política de Privacidad.

Adicionalmente, utilizamos Google Analytics para analizar el tráfico del sitio web. Ellos almacenan cookies también, y puedes aceptarlas o rechazarlas en los botones de más abajo.

Aquí puedes ver más detalles de nuestra Política de Cookies y nuestra Política de Privacidad.