B. Pérez-Sánchez, C. Perea, V. Herranz, A. Peñalver Benavent, J. J. López-Espín
El objeto de estudio de este trabajo es la estimación de modelos de ecuaciones simultáneas (MES) utilizando diferentes métodos. Los MES representan una realidad en áreas como la economía y es clave determinar algunos criterios que permitan elegir la técnica adecuada para una estimación óptima del mismo. Los métodos clásicos o frecuentistas han sido ampliamente estudiados, pero gracias al avance computacional, la teoría bayesiana se presenta como una fuerte alternativa a tener en cuenta. En este trabajo se aplican métodos clásicos de estimación como por ejemplo, el método de mínimos cuadrados en 2 etapas, para compararlos con métodos basados en la teoría bayesiana. Para ello se realiza un análisis de sensibilidad de la solución variando las dimensiones del modelo, así como el número de variables exógenas y endógenas a partir de unas condiciones iniciales dadas.
Palabras clave / Keywords: métodos bayesianos, modelos de ecuaciones simultáneas, modelos econométricos, MC2E
Programado
Sesión M01 Métodos Bayesianos
30 de mayo de 2018 10:50
Sala 1
