D. Gómez Sanz, R. Espínola Vílchez
La desregularización de los mercados eléctricos motivó un creciente interés en la predicción de precios de la energía en las empresas generadoras y suministradoras de electricidad, con el fin de optimizar sus operaciones. En este artículo se estudian las relaciones probabilísticas entre los distintos tramos de la curva agregada de oferta de apertura del mercado y las previsiones del mix de generación disponibles, mediante redes bayesianas y modelos de mezclas de gaussianas en los años 2015 y 2016. La existencia de previsiones del mix de generación permite evaluar la respuesta de la curva de oferta a las mismas, a través de la obtención de la distribución condicionada en estos modelos. Este enfoque, permitiría a un agente del mercado anticipar la evolución más probable de la curva de oferta para así configurar sus ofertas de compra o venta de electricidad maximizando sus beneficios.
Palabras clave / Keywords: precio electricidad, redes bayesianas gaussianas, modelos de mezclas de gaussianas, predicción precio día siguiente
Programado
Sesión M01 Métodos Bayesianos
30 de mayo de 2018 10:50
Sala 1
