Modelización conjunta basada en cópula gaussiana para calcular el precio de varios ramos de seguros
C. Bolancé, E. Frees, M. Guillen, E. Valdez
La tarificación es el término utilizado para indicar cómo se fija el precio del seguro. La prima equivale a la pérdida media que se prevé que vaya a ocasionar el asegurado. La prima de riesgo es la componente adicional que representa el riesgo, debido a que existe cierta probabilidad de que la pérdida observada esté muy por encima de la media. La estadística se centra en el cálculo de ambas primas. En este trabajo consideramos clientes que tienen un seguro de hogar y otra de automóvil y se les miden las siguientes tres variables dependientes: coste de los siniestros en autos, coste de los siniestros en hogar y la variable que toma valor 1 o 0 en función de si el asegurado mantiene ambas pólizas en la compañía o no en el momento de su renovación. La modelización conjunta de estos tres fenómenos es la principal contribución del trabajo. Proponemos un nuevo estimador de momentos generalizados que es más eficiente que el estimador máximo verosímil. Analizamos las propiedades del estimador.
Palabras clave / Keywords: modelos lineales generalizados, distribución Tweedie, modelo logit binomial, dependencia
Programado
Sesión M08 Modelos Estadísticos I
30 de mayo de 2018 17:10
Sala 3
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