P. Gargallo Valero, M. Salvador Figueras, J. A. Miguel Álvarez
En este trabajo se analiza la evolución conjunta de los precios de los permisos de emisiones de CO2, los precios de carburantes fósiles y de los stocks de empresas de energía limpia y sucia con el objetivo de estudiar los impactos existentes entre ellas en dicha evolución. Para ello se utiliza un modelo VAR con errores condicionalmente heterocedásticos que permite evaluar los impactos existentes entre las series analizadas tanto en media como en volatilidad.
Palabras clave / Keywords: CO2 emissions allowances, energy sector, VAR models, conditional heteroskedasticity, Bayesian inference
Programado
Sesión V09 Series Temporales
1 de junio de 2018 17:20
Sala 2
