M. Gasulla Ramon
Los métodos avalados por Eurostat para el ajuste estacional, basados en modelos reg-ARIMA, presentan limitaciones en el tratamiento de indicadores con estacionalidad inestable o efectos de calendario estocásticos. Los modelos parsimoniosos no consiguen eliminar estos efectos y, por otra parte, la introducción de efectos deterministas puede generar sobreajustes que derivan en revisiones muy fuertes en períodos posteriores.
La metodología Direct Filter Approach (DFA), mediante filtros obtenidos directamente en el dominio espectral, permite abordar el ajuste estacional en tiempo real desde una perspectiva no paramétrica y fenomenológica.
Idescat aplica, mediante la herramienta oficial JDemetra+, el Ajuste Basado en Modelos (ABM). Se está ensayando DFA para obtener series ajustadas de referencia que faciliten la elección de modelos en las series más inestables. Presentamos los primeros resultados para las series del Índice de Producción Industrial (IPI) en Cataluña.
Palabras clave / Keywords: time series, short-term indicators, real-time filters, seasonal adjustment, JDemetra+, TRAMO/SEATS, DFA, reg-ARIMA
Programado
Sesión JEP II Métodos e infraestructura para la producción de estadísticas oficiales
31 de mayo de 2018 10:20
Sala 6
