T. Prieto Rumeau
Este trabajo estudia un problema de control minimax, también llamado proceso de decisión markoviano robusto. Para un problema con espacios de estados y acciones generales, con el criterio de optimalidad descontado, se propone una técnica de aproximación numérica del valor del problema y de la estrategia óptima. Este método se basa en propiedades de continuidad Lipschitz de los datos del modelo. El error de las aproximaciones se mide en términos de la métrica de Wasserstein en espacios de probabilidades y de la métrica de Hausdorff en los espacios de acciones.
Palabras clave / Keywords: problema de control minimax, procesos de decisión markovianos robustos, aproximaciones numéricas
Programado
Sesión V07 Teoría y Procesos de Decisión
1 de junio de 2018 16:00
Sala 6
