J. M. Pérez Sánchez, A. Hernández Bastida
Dadas dos variables aleatorias X e Y con funciones de distribución F(x) y G(y), respectivamente, el problema de construir distribuciones bidimensionales con marginales F(x) y G(y), y con dependencia entre las variables, es un problema amplísimamente tratado en la literatura. Posiblemente el mecanismo más tratado ha sido la familia de Farlie, Gumbel y Morgenstern (FGM). En este trabajo consideramos la familia de Sarmanov que formalmente incluye a la familia FGM. Por otra parte, en una distribución bidimensional con dependencia es de primordial interés el grado de asociación entre las variables, tanto global, frecuentemente medida con el coeficiente de correlación lineal de Pearson, como local. En este sentido, en la literatura se han publicado diversas medidas, denominadas medidas de dependencia local, que pretenden evaluar la dependencia cuando el grado y la dirección de la dependencia son diferentes en diferentes regiones del plano.
Palabras clave / Keywords: familia de Sarmanov, dependencia local
Programado
Sesión invitada SI06 Métodos Cuantitativos para Economía y Empresa (Organizador: Víctor Blanco)
31 de mayo de 2018 09:00
Sala 2
